商业银行资金交易部门采用风险价值(VaR)计量某交易头寸,第一种方案是选取置信水平95%,持有期5天,第二种方案是选取置信水平99%,持有期10天,则(  )。

13 查阅

A、第一种方案计算出来的风险价值更大

B、条件不足,无法判断

C、第二种方案计算出来的风险价值更大

D、两种方案计算出来的风险价值相同

参考答案:

C

风险价值是指在一定的持有期和置信水平下,利率、汇率等市场风险要素的变化可能对资产价值造成的最大损失。VaR值随置信水平和持有期的增大而增加,所以第二种方案计算出来的风险价值更大。

银行从业初级