商业银行风险计量模型应当能够真实反映商业银行的风险状况,模型开发应做到(  )。

10 查阅

A、考虑不同业务的性质、规模和复杂程度

B、采用商业银行真实、准确、充足的数据

C、根据需要对模型进行验证和必要的修正

D、应用尽可能复杂的建模方法和高深的数理知识

E、选择合理的假设前提和参数

参考答案:

ABCE

商业银行应当根据不同的业务性质、规模和复杂程度,对不同类别的风险选择适当的计量方法,基于合理的假设前提和参数,尽可能准确计算可以量化的风险、评估难以量化的风险。同时,商业银行应当充分认识到不同风险计量方法的优势和局限性,适时采用敏感性分析、压力测试、情景分析等方法作为补充。D项,模型选择并不是越复杂越高深越好,复杂的模型可能面临模型风险。

银行从业初级