商业银行市场风险内部模型的定量要求有( )。
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A、应采用历史模拟法计算VaR值
B、至少每三个月更新一次数据
C、置信水平采用99%的单尾置信区间
D、市场价格的历史观测期至少为一年
E、持有期为10个交易日
参考答案:
A、应采用历史模拟法计算VaR值
B、至少每三个月更新一次数据
C、置信水平采用99%的单尾置信区间
D、市场价格的历史观测期至少为一年
E、持有期为10个交易日
参考答案: