在8月和12月黄金期货价格分别为951和962美元/盎司时,某套利者下达“买入8月黄金期货,同时卖出12月黄金期货,价差为11美元/盎司的限价指令,其可能成交的价差为()美元/盎司。

11 查阅

A、:10.98

B、:10.94

C、:11

D、:11.04

参考答案:

CD

套利限价指令是指当价格达到指定价位时,指令将以指定的或更优的价差来成交。此题中交易者进行的是卖出套利,价差缩小,盈利,所以建仓时价差越大越有利。

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