6月份，大豆现货价格为700美分/蒲式耳,某榨油厂有一批大豆库存。该厂预计大豆价格在第三季度可能会小幅下跌,故卖出10月份大豆美式看涨期权,执行价格为740美分/蒲式耳；权利金为7美分/蒲式耳。则该榨

参考答案:

AB

选项A:大豆现货亏10美分/蒲式耳，买进看涨期权对冲，盈利3美分/蒲式耳，合计亏7美分/蒲式耳。 选项B：大豆现货亏80美分/蒲式耳，买进看涨期权对冲，盈利6美分/蒲式耳，—共亏74美分/蒲式耳。 选项C:现货賺10美分/蒲式耳，买进看涨期权对冲，亏损2美分/蒲式耳，―共盈利8美分/蒲式耳 选项D:现货賺80美分/蒲式耳，买进看涨期权对冲，亏损35美分/蒲式耳，一共盈利45美分/蒲式耳。