A、79
B、89
C、99
D、109
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参考答案:
A
对冲手数=101222000*(4.67/5.65)*0.9734/(104.183*10000)=78.170≈79(手)。从计算结果可以看出,两种计算方法的差距较大,故面值法试用范围较窄,只可作为一个简单的大致参考计算,如需对冲,以修正久期法计算的结果为准。
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