A、78
B、88
C、98
D、108
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参考答案:
A
DV01(B)=4.67*101.2220/10000=0.047271(元),DV01(CTD)=5,65*104.1830/10000=0.058863(元),则套保比例=0.047271*0.973410.058863=0.7817,需要卖出国债期货合约:1亿元/100万元/张*0.7817≈78(张)。
期货从业