5月4日,某机构投资者看到5年期国债期货TF1509合约和TF1506合约之间的价差偏高,于是采用卖出套利策略建立套利头寸,卖出50手TF1509合约,同时买入50TF1506合约,成交价差为1.10

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A、3

B、5

C、6.5

D、8.5

参考答案:

C

国债卖出套利,价差缩小,投资者获利:(1.10-0.97)/100×1000000×50=6.5(万元)。

期货从业