4月15日,某投资者预计将在6月份获得一笔300万元的资金,拟买入A、B、C三只股票,每只股票各投资100万元,如果6月份到期的股指期货价格为1500点,合约乘数为100元。三只股票的β系数分别为3、

13 查阅

A、24

B、48

C、96

D、192

参考答案:

B

股票组合的β系数=1/3(3+2.6+1.6)=2.4,买卖期货合约数=现货总价值/(期货指数点每点乘数)β系数=3000000/(1500100)2.4=48(张)。

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