9月份和10月份沪深300股指期货合约的期货指数分别为3550和3600点,若两者的合理价差为25点,则该投资者最适合采取的交易策略是(  )。(不考虑交易费用)

11 查阅

A、跨期套利

B、跨品种套利

C、跨市套利

D、以上都不对

参考答案:

A

由于9月份和10月份沪深300股指期货合约间期货指数的价差为50。而两者的合理价差为25,因此属于不合理价差,可通过套跨期利形成合理价差。

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