某股票看涨期权(A)执行价格和权利金分别为60港元和4.53港元。该股票看跌期权(B)和权利金分别为67.5港元和6.48港元,此时股票市场价格为63.95元。比较A、B的时间价值()。

10 查阅

A、A的时间价值小于B的时间价值

B、A的时间价值大于B的时间价值

C、A的时间价值等于B的时间价值

D、条件不足,不能确定

参考答案:

A

根据公式:时问价值=权利金-内涵价值,可得A的时间价值=4.53-(63.95-60)=0.58(港元),B的时间价值=6.48-(67.5-63.95)=2.93(港元),则A的时间价值小于B的时间价值。

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