6月,国内某企业的美国分厂当前需要50万美元,并且打算使用5个月,该企业为规避汇率风险,决定利用CME美元兑人民币期货合约进行套保。假设美元兑人民币即期汇率为6.5000,12月到期的期货价格为6.5

11 查阅

A、适宜在即期外汇市场上买进 50 万美元;同时在 CME 卖出 5 手美元兑人民币期货合约

B、5 个月后,需要在即期外汇市场上买入 50 万美元;同时在 CME 卖出 5 手美元兑人民币期货合约

C、通过套期保值在现货市场上亏损 1 万人民币,在期货市场上盈利 0.65 万人民币

D、通过套期保值,实现净亏损 0.35 万人民币

参考答案:

A

期货从业