2013年记账式附息国债票面利率是3.42%,到期E1为2020年1月24日,对应TF1509合约转换因子为1.0167。2015年4月3日,该国债现货报价99.640,应计利息0.6372,期货结算

11 查阅

A、【(97.5251.0167+1.5085)-(99.640+0.6372)】(99.640+0.6372)365/161

B、【(99.6401.0167+0.6372)-(97.525+0.6372)】(97.525+0.6372)365/161

C、【(97.5251.o167+0.6372)-(99.640-0.6372)】(99.640-o.6372) 365/161

D、【(99.6401.0167+1.5085)-(97.525-0.6372)】(97.525-0.6372)365/161

参考答案:

A

隐含回购利率=【(期货报价转换因子+交割日应计利息)-国债购买价格】国债购买价格365/交割日之前的天数=【(97.5251.0167+1.5085)-(99.640+0.6372)】(99.640+0.6372)365/161=0.87%。

期货从业