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以下关于转换因子的说法，正确的是()。

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A、:转换因子定义为面值1元的可交割国债在假定其收益率为名义标准券票面利率下在交割日的净价

B、:每个合约对应的可交割券的转换因子是唯一的

C、:转换因子在合约存续期间数值逐渐变小

D、:转换因子被用来计算国债期货合约交割时国债的发票价格

参考答案:

ABD

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以下关于国债期货最便宜可交割债券的描述，正确的是（　　）。

投资者认为国债基差会上涨，则应（）。

在国债基差交易策略中，适宜采用做空基差的情形是（　　）。

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以下适用国债期货买入套期保值的情形主要有（　　）。

国债期货套期保值中常见的确定合约数量的方法有（）。

对于票面利率3%的5年期国债期货，根据寻找CTD债券的经验法则，下列说法正确

4月2日，某投资者认为美国5年期国债期货9月合约和12月合约之间的价差偏大

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