基差值存在随到期日收敛的现象,某年3月到期的期货合约,以下哪一种现象为真( )

9 查阅

A、2月15日的基差值一定大于2月20日的基差值

B、2月15日的基差值一定小于2月20日的基差值

C、于到期日时,基差值趋向于0

D、于到期日前,基差值均维持固定

参考答案:

C

基差值的大小受时间差价的影响。距期货合约到期时间长短,会影响持仓费的高低,进而影响基差值的大小。理论上,当期货合约到期时,持仓费会减小到零,基差也将变为零。

期货从业