9月15日，美国芝加哥期货交易所下一年1月份小麦期货价格为950美分／蒲式耳，1月份玉米期货价格为325美分／蒲式耳，某套利者按此价格卖出10手1月份小麦合约的同时买入10手1月份玉米合约。9月30日

参考答案:

A

9月15日卖出10手1月份小麦合约，价格为950美分／蒲式耳买入10手1月份玉米合约．价格为325美分／蒲式耳价差625美分／蒲式耳9月30日买入10手1月份小麦合约。价格为935美分／蒲式耳卖出10手1月份玉米合约，价格为350美分／蒲式耳价差585美分／蒲式耳每笔盈亏盈利15美分／蒲式耳盈利25美分／蒲式耳价差缩小40美分／蒲式耳总盈亏情况净盈利=15×50000+25×50000=2000000(美分)=20000(美元)