6月10日,国际货币市场6月期瑞士法郎的期货价格为0.8764美元/瑞士法郎,6月期欧元的期货价格为1.2106美元/欧元。某套利者预计6月20日瑞士法郎对欧元的汇率将上升,在国际货币市场买入100手

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A、盈利120900美元

B、盈利110900美元

C、盈利121900美元

D、盈利111900美元

参考答案:

C

套利者进行的是跨币种套利交易。6月10日,买入100手6月期瑞士法郎期货合约开仓,总价值为:100×125000×0.8764=10955000(美元);卖出72手6月期欧元期货合约开仓。总价值为:72×125000×1.2106=10895400(美元)。6月20日,卖出100手6月期瑞士法郎期货合约平仓,总价值为:100×125000×0.9066=11332500(美元);买入72手6月期欧元期货合约平仓。总价值为:72×125000×1.2390=11151000(美元)。瑞士法郎盈利:11332500-10955000=377500(美元):欧元损失:11151000-10895400=255600(美元),则套利结果为盈利:377500-255600=121900(美元)。

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