6月10日，国际货币市场6月期瑞士法郎的期货价格为0．8764美元／瑞士法郎，6月期欧元的期货价格为1．2106美元／欧元。某套利者预计6月20日瑞士法郎对欧元的汇率将上升，在国际货币市场买入100手

参考答案:

C

套利者进行的是跨币种套利交易。6月10日，买入100手6月期瑞士法郎期货合约开仓，总价值为：100×125000×0．8764=10955000(美元)；卖出72手6月期欧元期货合约开仓。总价值为：72×125000×1．2106=10895400(美元)。6月20日，卖出100手6月期瑞士法郎期货合约平仓，总价值为：100×125000×0．9066=11332500(美元)；买入72手6月期欧元期货合约平仓。总价值为：72×125000×1．2390=11151000(美元)。瑞士法郎盈利：11332500-10955000=377500(美元)：欧元损失：11151000-10895400=255600(美元)，则套利结果为盈利：377500-255600=121900(美元)。