某投资者在3月份以4.8美元/盎司的权利金买入1份执行价格为800美元/盎司的8月份黄金看跌期权,又以6.5美元/盎司的权利金卖出1份执行价格为800美元/盎司的8月份黄金看涨期权,再以市场价格797

10 查阅

A、3

B、4.7

C、4.8

D、1.7

参考答案:

B

假设6月底黄金的价格为X美元/盎司,则当X>800时,该投资者的收益=(6.5-4.8)-(X-800)+(X-797)=4.7(美元/盎司),则当X≤800时,该投资者的收益=(6.5-4.8)+(800-X)+(X-797)=4.7(美元/盎司)。

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