某交易者以9710元/吨买入7月棕榈油期货合约100手,同时以9780元/吨卖出9月棕榈油期货合约100手,当两合约价格为(  )时,将所持合约同时平仓,该交易者盈利。(不计手续费等费用)

10 查阅

A、7月份合约为9730,9月份合约为9750

B、7月份合约为9720,9月份合约为9770

C、7月份合约为9750,9月份合约为9740

D、7月份合约为9700,9月份合约为9785

参考答案:

ABC

题干为正向市场上的牛市套利,因此价差缩小盈利。建仓时,价差=9780-9710=70(元/吨),因此价差小于70元/吨即盈利。选项A、B、C价差均小于70元/吨。

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