某年6月的S&P500指数期货为800点，市场上的利率为6%，每年的股利率为4%，则理论上6个月后到期的S&P500指数期货为()点。

参考答案:

C

每年的净利率=资金成本-资金收益=6%-4%=2%；半年的净利率=2%×(1／2)=1%；6个月后的理论点数为800×(1+1%)=808(点)。