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9月份和10月份沪深300股指期货合约的期货指数分别为3550点和3600点，若两者的合理价差为25点，则该投资者最适合采取的套利交易策略是（）。(不考虑交易费用)

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A、买入9月份合约同时卖出1O月份合约

B、卖出9月份合约同时买入10月份合约

C、卖出10月份合约

D、买入9月份合约

参考答案:

A

目前的价差为：3600-3550=50点，预期会缩小至25点，当价差缩小时，卖出套利会盈利。故要买入9月份合约同时卖出10月份合约。

相关问题:

沪深300股指期货合约的交易代码是()。

沪深300指数期货合约最后交易日是合约到期月份的()。

每日价格最大波动限制是指期货合约在一个交易日中的交易价格波动不得高

我国沪深300股指期货合约的最后交易日是()。

下列属于沪深300股指期货合约文本的要点的是()。

假设某机构持有一揽子股票组合，市值为100万港元，且预计3个月后，可收到5000

某股票组合现值100万元，预计2个月后可收到红利1万元，当时市场年利率为12%

关于股指期货合约的理论价格，以下说法中正确的是()。

随便看看:

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