沪深300现货指数为3000点,市场利率为5%,年指数股息率为1%。三个月后交割的沪深300股指期货合约的理论价格为(  )点。

11 查阅

A、3160

B、3045

C、3120

D、3030

参考答案:

D

根据股指期货理论价格的计算公式,可得:F(t,T)=S(t)+S(t)×(r-d)×(T-t)/365=S(t)【1+(r-d)×(T-t)/365】_3000×【1+(5%-1%)×3/12】=3030(点)。

期货从业