假设C、K两个期货交易所同时交易铜期货合约,且两个交易所相同品种期货合约的合理价差应等于两者之间的运输费用。某日,C、K两个期货交易所6月份铜的期货价格分别为53300元/吨和53070元/吨,两交易

11 查阅

A、卖出10手C交易所6月份期铜合约,同时买入10手K交易所6月份期铜合约

B、卖出10手C交易所6月份期铜合约,同时卖出11手K交易所6月份期铜合约

C、卖出10手C交易所6月份期铜合约,同时卖出10手K交易所6月份期铜合约

D、卖出10手C交易所6月份期铜合约,同时买入11手K交易所6月份期铜合约

参考答案:

A

跨市套利,也称市场间套利,是指在某个交易所买入(或卖出)某一交割月份的某种商品合约的同时,在另一个交易所卖出(或买入)同一交割月份的同种商品合约,以期在有利时机分别在两个交易所同时对冲所持有的合约而获利。一般来说,同一品种在各交易所间的价格会有一个稳定的差额,一旦这一差额发生偏离,交易者就可通过买入价格相对较低的合约,卖出价格相对较高的合约而在这两个市场间套利,以期两市场价差恢复正常时平仓,获取利润。

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