3月15日,该公司以92.40点买入10张6月到期的3个月欧元利率期货合约;6月15日,存款利率跌至5.75%,该公司以94.29点将上述期货头寸平仓。如果不考虑交易费用,通过套期保值交易,该公司欧元

11 查阅

A、7.65

B、7.64

C、5.75

D、5.71

参考答案:

B

该公司期货市场获利=(94.29-92.40)×100×25×10=47250(欧元),实际所得的利息收入=10000000×5.75%×3/12=143750(欧元),实际存款利率=(143750+47250)÷10000000×4×100%=7.64%。

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