假定年利率为8%,年指数股息率d为1.5%,6月30E1是6月指数期货合约的交割日。4月15日的现货指数为1450点,则4月15E1的指数期货理论价格是()点。

8 查阅

A、1459.64

B、1460.64

C、1469.64

D、1470.64

参考答案:

C

根据股指期货理论价格的计算公式,可得:F(t,T)=S(t)+S(t)(r-d)(T-t)/365=S(t)【1+(r-d)(T-t)/365】=1450【1+(8%-1.5%)5/24】=1469.64(点)。

期货从业