基于国债基差变化的期现套利策略有()。

参考答案:

CD

一般来说，基于基差变化的期现套利策略有：(1)买入基差(基差多头)策略，即买入国债现货、卖出国债期货，待基差扩大平仓获利。(2)卖出基差(基差空头)策略，即卖出国债现货、买入国债期货，待基差缩小平仓获利。