5月4日,某机构投资者看到5年期国债期货TF1509合约和TF1506合约之间的价差偏高,于是采用卖出套利策略建立套利头寸,卖出50手TF1509合约,同时买入50手TF1506合约,成交价差为1.1

8 查阅

A、盈利3

B、亏损6.5

C、盈利6.5

D、亏损3

参考答案:

C

依照题意,机构投资者预计差价会缩小,于是卖出套利,则投资者盈利:(1.10-0.97)÷100×100万×50手=6.5(万元)

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