假定在样本期内无风险利率为6%，市场资产组合的平均收益率为18%；基金A的平均收益率为17.6%，贝塔值为1.2；基金B的平均收益率为17.5%，贝塔值为1.0；基金c的平均收益率为17.4%，贝塔值

参考答案:

D

基金A的詹森指数=17.6%-【6%+1.2×(18% -6%)】=-2.8%；基金B的詹森指数=17.5%-6% +1.0×(18%-6%)】=-0.5%；基金C的詹森指数=17.4%-【6%+0.8×(18%-6%)】=1.8%。因此基金C的绩效最优。