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下列有关夏普指数、特雷诺指数以及詹森指数的表述，不正确的是（）。

7 查阅

A、夏普指数、特雷诺指数以及詹森指数均是建立在CAPM理论上

B、若詹森指数大于0，说明基金表现要弱于市场指数的表现

C、夏普比率是针对总波动性权衡后的回报率，即单位总风险下的超额回报率

D、特雷诺指数使用的是系统风险，而夏普比率则对全部风险进行了衡量

参考答案:

B

若詹森指数=0，则说明基金组合的收益率与处于相同风险水平的被动组合的收益率不存在显著差异。当詹森指数＞0，说明基金表现要优于市场表现；当詹森指数＜0，说明基金表现要弱于市场指数的表现。

相关问题:

与其他指数基金一样（）会不可避免地承担所跟踪指数面临的系统性风险。

如果基金的平均市盈率、平均市净率小于市场指数的市盈率和市净率，可以认

（）理论是指投资者应购买并持有近期走势明显强于大盘指数的股票，也就是说要

（）认为投资者应购买并持有近期走势明显强于大盘指数的股票。

已知某基金的平均收益率为12%，将其标准差调整到与市场指数标准差相同水

任何金融工具都可能出现由资产价格或指数变动导致损失的可能性，这是()。

影响指数型投资策略跟踪误差的因素不包括（）。

以下指数复制方法中，跟踪误差按由小到大排列正确的是（）。

随便看看:

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