下列有关夏普指数、特雷诺指数以及詹森指数的表述,不正确的是()。
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A、夏普指数、特雷诺指数以及詹森指数均是建立在CAPM理论上
B、若詹森指数大于0,说明基金表现要弱于市场指数的表现
C、夏普比率是针对总波动性权衡后的回报率,即单位总风险下的超额回报率
D、特雷诺指数使用的是系统风险,而夏普比率则对全部风险进行了衡量
参考答案:
A、夏普指数、特雷诺指数以及詹森指数均是建立在CAPM理论上
B、若詹森指数大于0,说明基金表现要弱于市场指数的表现
C、夏普比率是针对总波动性权衡后的回报率,即单位总风险下的超额回报率
D、特雷诺指数使用的是系统风险,而夏普比率则对全部风险进行了衡量
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