下列有关夏普指数、特雷诺指数以及詹森指数的表述,不正确的是()。

10 查阅

A、夏普指数、特雷诺指数以及詹森指数均是建立在CAPM理论上

B、若詹森指数大于0,说明基金表现要弱于市场指数的表现

C、夏普比率是针对总波动性权衡后的回报率,即单位总风险下的超额回报率

D、特雷诺指数使用的是系统风险,而夏普比率则对全部风险进行了衡量

参考答案:

B

若詹森指数=0,则说明基金组合的收益率与处于相同风险水平的被动组合的收益率不存在显著差异。当詹森指数>0,说明基金表现要优于市场表现;当詹森指数<0,说明基金表现要弱于市场指数的表现。

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