效用函数的一个常见的形式为:U=E(r)-1/2Aσ2,下列说法错误的是()。
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A、U为效用值,A为某投资者的风险厌恶系数
B、 E(r)为资产的预期效率;σ2为资产收益的方差。
C、对于风险厌恶系数A一定的投资者来说,某资产的期望收益越大,带给投资者的效用越小;资产的风险越大,效用越大。
D、风险厌恶系数A越大的投资者感受到的效用越低。
参考答案: