如果商业银行资产分散于负相关或弱相关的多种行业、地区和信用等级的客户,其资产组合的总体风险一般会(  )。[2013年6月真题]

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A、增加

B、降低

C、不变

D、负相关

参考答案:

B

根据投资组合分散风险的原理,当各资产间的相关系数为正时,风险分散效果较差;当相关系数为负时,风险分散效果较好。

银行从业中级