某银行资产为100亿元,资产加权平均久期为5年.负债为90亿元,负债加权平均久期为4年,根据久期分析方法,当市场利率下降时,银行的流动性()。

8 查阅

A、加强

B、减弱

C、不变

D、无法确定

参考答案:

A

久期缺口=资产加权平均久期-(总负债总资产)负债加权平均久期=5-(10090)4为正,当久期缺口为正值时,如果市场利率下降,则资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大,流动性也随之增强。

银行从业初级