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某1年期零息债券承诺的年收益率为16．7%，假设债务人违约后，回收率为零，若1年期的无风险年收益率为5%，则根据KPMG风险中性定价模型得到该债券在1年内的违约概率为()。

9 查阅

A、0．05

B、0．10

C、0．15

D、0．20

参考答案:

B

违约概率=1-(1+1年期无风险年收益率)(1+零息债券承诺的年收益率)。本题中违约概率=1-(1+5%)(1+16．7%)≈0．1。故选B。

银行从业初级

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