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假设某5年期债券当前市价为103元，其麦考利久期为6年，当前市场利率为8%，如果市场利率下降0.75%，则按照久期公式计算，该债券的价格变化为()元。

10 查阅

A、上涨4.29

B、下跌4.29

C、上涨0.77

D、下跌0.77

参考答案:

A

该债券的价格变化为△P=-P*D*△y/(1+y)=-103*6*（-0.0075）/(1+0.08)=4.29元。

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