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按照KPMG风险中性定价模型，如果回收率为0，某1年期的零息国债的收益率为10%，1年期的信用等级为B的零息债券的收益率为15%，则该信用等级为B的零息债券在1年内的违约概率为()。

11 查阅

A、0.04

B、0.05

C、0.95

D、0.96

参考答案:

A

将已知代入公式，可推导出违约概率=1-(1+10%)/(1+15%)=1-22/23≈0.04。

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