某3000万美元的1年期借款承诺由3个月期的欧洲货币期货合约来保值,合约的名义本金为300万美元。那么此项贷款承诺的套保比率为(  )。

14 查阅

A、35

B、38

C、40

D、60

参考答案:

C

对某一资金暴露头寸,套期保值比率HR的计算公式为:HR=风险暴露金额/期货合约名义本金×风险暴露期间/期货合约保证金存放期间=3000/300×12/3=40。故本题选C。

银行从业初级