假设股票的卢值为βs=1.10,股指期货(保证金率为12%)的β值为βf=1.05,下列组合风险大于市场风险的投资组合是()。

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【多选题】假设股票的卢值为βs=1.10,股指期货(保证金率为12%)的β值为βf=1.05,下列组合风险大于市场风险的投资组合是()。

A、90%的资金投资于股票,10%的资金做多股指期货
B、50%的资金投资于股票,50%的资金做多股指期货
C、90%的资金投资于股票,10%的资金做空股指期货
D、50%的资金投资于股票,50%的资金做空股指期货

参考答案:

A,B

期货从业