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当前股票价格为20元，无风险年利率为10％(连续复利计息)，签订一份期限为9个月的不支付红利的股票远期合约(不计交易成本)。据此回答以下两题。若远期价格为（）元，则可以通过“卖空股票，同时以无风险利率

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【多选题】当前股票价格为20元，无风险年利率为10％(连续复利计息)，签订一份期限为9个月的不支付红利的股票远期合约(不计交易成本)。据此回答以下两题。若远期价格为（）元，则可以通过“卖空股票，同时以无风险利率借出资金，并持有远期合约多头”的策略来套利。查看材料

A、20
B、21
C、22
D、23

参考答案:

A,B

相关问题:

考虑一个基于不支付利息的股票的远期合约多头，3个月后到期。假设股价为4

远期或期货定价的理论主要包括()。

产品发行者可利用场内期货合约来对冲同标的含期权的结构化产品的（）风险。

下列关于远期与期货定价的说法不正确的是（）

对于固定利率支付方来说，在利率互换合约签订时，互换合约价值（）。

关于期货合约持仓量变化的说法，正确的有()。

某交易者根据供求分析判断，将来一段时间铜期货近月份合约价格上涨幅度大

关于期货合约持仓量变化的说法，正确的有（）。

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