下列关于马可维茨投资组合分析模型的说法,不正确的是()。
10 查阅
A、投资组合具有一个特定的预期收益率
B、期望值度量投资组合收益率的偏离程度
C、投资者将选择并持有有效的投资组合,即那些在给定的风险水平下使得期望收益最大化的投资组合,或那些在给定的期望收益率上使得风险最小化的投资组合
D、如果两种资产的收益受到某些因素的共同影响,那么它们的波动会存在一定的联系
参考答案: