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商业银行资金交易部门采用风险价值(VaR)计量某交易头寸。第一种方案是选取置信水平95%，持有期5天，第二种方案是选取置信水平99%，持有期10天，则()。

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【单选题】商业银行资金交易部门采用风险价值(VaR)计量某交易头寸。第一种方案是选取置信水平95%，持有期5天，第二种方案是选取置信水平99%，持有期10天，则()。

A、两种方案计算出来的风险价值相同
B、第二种方案计算出来的风险价值更大
C、条件不足，无法判断
D、第一种方案计算出来的风险价值更大

参考答案:

B

相关问题:

商业银行实施市场风险管理和计提市场风险资本的前提和基础是()。

若其他条件保持不变，下列关于商业银行利率风险的说法，正确的是()。

商业银行贷款定价中的资本成本主要是指用来覆盖该笔贷款的信用风险所需

监管机构要求商业银行可以使用三种操作风险资本计量方法，其中()风险敏感

商业银行信用风险管理中，关于贷款分类与债项评级的概念，错误的是()。

以下属于风险转移策略的是（）。

风险规避策略的实施成本主要在于（）的支出。

国际上较为广泛采用的信用风险预警方法有（）。

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