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()方法就是在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下,利用正态分布的统计特征简化计算VaR的一种方法。
8 查阅
【单选题】()方法就是在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下,利用正态分布的统计特征简化计算VaR的一种方法。
A、历史模拟法
B、方差-协方差法
C、压力测试法
D、蒙特卡洛模拟法
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参考答案:
B
银行从业
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下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中,错误的是()。?Ⅰ.方差一协方
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