Ta老师题库

多重信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中(?)直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型中的一系列参数值。

8 查阅

【单选题】多重信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中(?)直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型中的一系列参数值。

B、edit?Metric模型B.Credit?Risk+模型C.Credit?Portfo1io?View模型
C、KMV模型

参考答案:

C

相关问题:

随机变量X的概率分布表如下，则随机变量x的期望值是()。X234P30％25％45％

信用评分模型的关键在于()。

市场风险内部模型法的局限性不包括()。

商业银行应当确保市场风险模型输入数据准确、完整、及时。模型输人数据

()是指某一国家或地区出现经济、政治、社会动荡等国别风险事件或出现该

()是根据风险资产的历史违约数据，计算在未来一定持有期内不同信用等级的

下列关于信用评分模型的说法，不正确的是()。

客户信用评级中，违约概率的估计包括()。

随便看看:

版权所有,保留一切权利！© 2018-2023 Ta老师 Talaoshi.com 湘ICP备18019507号-1 联系QQ:469958。