以下关于VaR的说法,错误的是()。
8 查阅
A、VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况等
B、VaR值是对未来损失风险的事后预判
C、VaR的计算涉及置信水平与持有期
D、计算VaR值的基本方法有方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡罗模拟法
参考答案:
A、VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况等
B、VaR值是对未来损失风险的事后预判
C、VaR的计算涉及置信水平与持有期
D、计算VaR值的基本方法有方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡罗模拟法
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