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下列关于B-S-M模型的无红利标的资产欧式期权定价公式的说法，正确的有（）。ⅠN(d2)表示欧式看涨期权被执行的概率ⅡⅣ(d1)表示看涨期权价格对资产价格的导数Ⅲ在风险中性的前提下，投资者的预期收益率

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【单选题】下列关于B-S-M模型的无红利标的资产欧式期权定价公式的说法，正确的有（）。ⅠN(d2)表示欧式看涨期权被执行的概率ⅡⅣ(d1)表示看涨期权价格对资产价格的导数Ⅲ在风险中性的前提下，投资者的预期收益率μ用无风险利率r替代Ⅳ资产的价格波动率σ用于度量资产所提供收益的不确定性

A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
B、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
C、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

参考答案:

C

证券从业资格

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