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关于计算VaR值的历史模拟法，下列说法正确的是()。Ⅰ.考虑了“肥尾”现象Ⅱ.风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动Ⅲ.通过历史数据构造收益率分布，不依赖特定的定

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【单选题】关于计算VaR值的历史模拟法，下列说法正确的是()。Ⅰ.考虑了“肥尾”现象Ⅱ.风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动Ⅲ.通过历史数据构造收益率分布，不依赖特定的定价模型Ⅳ.存在模型风险Ⅴ.在度量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时，工作量十分繁重

A、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
B、Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ
C、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅴ
D、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ

参考答案:

C

证券从业资格

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