某投资者拥有一个三种股票组成的投资组合,三种股票的市值均为500万元,投资组合的总价值为1500万元,假定这三种股票均符合单因素模型,其预期收益率(ri)分别为16%,20%和13%,其对该因素的敏感

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【单选题】某投资者拥有一个三种股票组成的投资组合,三种股票的市值均为500万元,投资组合的总价值为1500万元,假定这三种股票均符合单因素模型,其预期收益率(ri)分别为16%,20%和13%,其对该因素的敏感度(bi)分别为0.9、3.1、1.9,若投资者按照下列数据修改投资组合,可以提高预期收益率的组合是()。

A、0.1;0.083;-0.183
B、0.2;0.3;-0.5
C、0.1;0.07;-0.07
D、0.3;0.4;-0.7

参考答案:

A

证券从业资格