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()假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布)，然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差一协方差、相关系数等。

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【单选题】()假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布)，然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差一协方差、相关系数等。

A、历史模拟法
B、方差一协方差法
C、压力测试法
D、蒙特卡洛模拟法

参考答案:

B

证券从业资格

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