关于计算VaR值的参数选择，下列说法正确的有()。Ⅰ.如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平就应该取高Ⅱ.如果模型用于银行内部风险度量或不同市场风险的比较，置信水平的选取就并不重要Ⅲ.如果模型

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【单选题】关于计算VaR值的参数选择，下列说法正确的有()。Ⅰ.如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平就应该取高Ⅱ.如果模型用于银行内部风险度量或不同市场风险的比较，置信水平的选取就并不重要Ⅲ.如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性Ⅳ.如果模型的使用者是经营者自身，资产组合变动频繁，则时间间隔应该长Ⅴ.如果模型的使用者是监管者，时间间隔应该短

A、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅴ
B、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ
C、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
D、Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ

参考答案:

证券从业资格