Ta老师题库

蒙特卡罗模拟法是计量VaR值的基本方法之一，其优点是（）。Ⅰ.可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题Ⅱ.计算量较小，且准确性提高速度较快Ⅲ.产生大量路径模拟情景，比历史模拟方法更精确和可靠Ⅳ.即使产生

8 查阅

【单选题】蒙特卡罗模拟法是计量VaR值的基本方法之一，其优点是（）。Ⅰ.可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题Ⅱ.计算量较小，且准确性提高速度较快Ⅲ.产生大量路径模拟情景，比历史模拟方法更精确和可靠Ⅳ.即使产生的数据序列是伪随机数，也能保证结果正确Ⅴ.可以通过设置消减因子，使得模拟结果对近期市场的变化更快地做出反应

A、Ⅰ,Ⅱ,Ⅳ
B、Ⅲ,Ⅳ,Ⅴ
C、Ⅰ,Ⅲ,Ⅴ
D、Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ

参考答案:

C

证券从业资格

相关问题:

能够估算利率变动对所有头寸的未来现金流现值的潜在影响，从而能够对利率

下列关于久期分析说法正确的是（）。Ⅰ.久期分析是衡量利率变动对经济价值

单一法人客户的信用风险识别中，要识别和评价财务报表风险，例如（）。Ⅰ.有无

市场风险控制的主要方法有（）。Ⅰ资产证券化Ⅱ限额管理Ⅲ风险对冲Ⅳ经济资

下列可以用于计量交易对手信用风险的方法有（）。Ⅰ内部模型法Ⅱ内部评级法

下列关于收益率曲线的说法，正确的是（）。Ⅰ是市场对未来经济状况的判断Ⅱ是

下列关于历史模拟法的说法，正确的有（）。Ⅰ是一种全值估计Ⅱ需要对市场因子

下列关于蒙特卡洛模拟法的说法，正确的有（）。Ⅰ是一种全值估计方法，可以处理

随便看看:

版权所有,保留一切权利！© 2018-2023 Ta老师 Talaoshi.com 湘ICP备18019507号-1 联系QQ:469958。