Ta老师题库
下列关于VaR的方差一-协方差的说法错误的是()。
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A、方差一协方差是基于历史数据来估计未来的
B、其假设条件是未来和过去存在着分布的一致性
C、能够预测突发事件的风险
D、只反映了风险因素对整个组合的一阶线性和二阶线性影响
参考答案:
A、方差一协方差是基于历史数据来估计未来的
B、其假设条件是未来和过去存在着分布的一致性
C、能够预测突发事件的风险
D、只反映了风险因素对整个组合的一阶线性和二阶线性影响
参考答案: